|
|
 |
|
|
|
Chcę otrzymywać informacje
o imprezach organizowanych przez Centrum.
|
|
|
|
Seminarium CDMF godzina 12:15, sala 106
16 maja 2008
Łukasz Kuciński
(IMPAN)
Problemy wyjścia dla spektralnie ujemnych procesów Levy'ego z zastosowaniami do opcji rosyjskich III (zakończenie)
25 kwietnia 2008
Łukasz Kuciński
(IMPAN)
Problemy wyjścia dla spektralnie ujemnych procesów Levy'ego z zastosowaniami do opcji rosyjskich II
18 kwietnia 2008
Łukasz Kuciński
(IMPAN)
Problemy wyjścia dla spektralnie ujemnych procesów Levy'ego z zastosowaniami do opcji rosyjskich
11 kwietnia 2008
Rafał Kucharski
(IMPAN, Uniwersytet Śląski)
O zabezpieczeniu opcji w czasie dyskretnym
4 kwietnia 2008
Peter Imkeller
(Humbolt University, Berlin)
Introduction to Malliavin Calculus with Applications to Mathematics of Finance
28 marca 2008
Marcin Rudź
(IMPAN i IM PŁ)
Dokładny wzór na prawdopodobieństwo ruiny
14 marca 2008
Peter Imkeller
(Humbolt University)
Introduction to Malliavin Calculus with Applications to Mathematical Finance (cont.)
7 marca 2008
Peter Imkeller
(Humbolt University Berlin)
Introduction to Malliavin Calculus with applications to mathematics of finance
29 lutego 2008
Marcin Rudź
(IMPAN (doktorant))
Trzy metody wyznaczania prawdopodobieństwa ruiny
25 stycznia 2008
Tomasz Tkaliński
(MIMUW)
Zagadnienie alokacji kapitału zabezpieczającego, część II
Następne seminarium odbędzie się 29 lutego
18 stycznia 2008
Tomasz Tkalinski
(MIMUW)
Zagadnienie alokacji kapitału zabezpieczajacego
11 stycznia 2008
Jan Palczewski
(Wydzial MIMUW)
Ekonomia i matematyka finansowa czyli popyt, podaż i optymalne inwestycje (część II)
4 stycznia 2008
Jan Palczewski
(Wydzial MIMUW )
Ekonomia i matematyka finansowa, czyli popyt, podaz i optymalne inwestycje?
7 grudnia 2007
Łukasz Stettner
(IMPAN)
O ergodycznych problemach portfeli inwestycyjnych z kosztami za transakcje.
30 listopada 2007
Kijewska Ewa
(Wydział MIMUW)
Analiza portfelowa z uwzględnieniem ryzyka płynnościowego (część II)
23 listopada 2007
Kijewska Ewa
(Wydzial MIMUW)
Analiza portfelowa z uwzględnieniem ryzyka płynnościowego
16 listopada 2007
Wojciech Szymański
(Wydzia MINI PW i BRE Bank SA)
Monotoniczność optymalnych strategii inwestycyjnych dla lognormalnych cen akcji (część II)
9 listopada 2007
Wojciech Szymański
(Politechnika Warszawska i BRE Bank SA)
Monotoniczność optymalnych strategii inwestycyjnych dla lognormalnych cen akcji
26 października 2007
Agnieszka Rygiel
(Instytut Matematyki UJ )
Dowód podstawowego twierdzenia matematyki finansowej (dokończenie)
26 października 2007
Angieszka Rygiel
(Instytut Matematyki UJ)
Dowód podstawowego twierdzenia matematyki finansowej
O ile wystąpienie zakończy sie wcześniej Ł. Stettner powie o GOP (growth optimal
portfolio) z proporcjonalnymi kosztami za transakcje
12 października 2007
Łukasz Stettner
(Instytut Matematyczny PAN)
Przegląd tematyk badawczych proponowanych do omówienia na seminarium w 2007/8
W związku z obroną doktoratu mgr. Łukasza Delonga 5 października 2007 seminarium rozpocznie swą pracę tydzień później.
18 maja 2007
Bartłomiej Żak
(Politechnika Warszawska, Wydział MINI)
Zgodność między podejściami maklerów
11 maja 2007
Wojciech Grabowski
(Uniwersytet Lodzki)
Calkowalne szeregi czasowe w modelach z binarnym wyborem
20 kwietnia 2007
Rafal Kucharski
(IMPAN)
Maksymalizacja funkcji uzytecznosci z efektami plynnosciowymi cz. II
13 kwietnia 2007
Rafal Kucharski
(IMPAN)
Maksymalizacja funkcji uzytecznosci z efektami plynnosciowymi
30 marca 2007
Michał Kocik
(Uniwersytet Warszawski)
Odporna maksymalizacja funkcji użyteczności na rynkach zupełnych i niezupełnych
16 marca 2007
Michał Kocik
(Uniwersytet Warszawski)
Odporna Maksymalizacja Funkcji Użyteczności na Rynkach Zupełnych i Niezupełnych
Praca Anne Gundel
9 marca 2007
Ewa Płonkowska
(Politechnika Warszawska, MINI)
Maksymalizacja funkcji użyteczności i minimalizacja ryzyka przy ubezpieczeniach życiowych i emerytalnych
2 marca 2007
Ewa Płonkowska
(MINI Politechnika Warszawska)
Maksymalizacja satysfakcji i minimalizacja ryzyka przy ubezpieczeniach życiowych i emerytalnych
praca Nielsena
|
|
|
